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リターン、リスクの分析には過去のデータを活用せよ【アセットアロケーション】

公開日:2014/06/01 更新日: アセットアロケーション分析

投資信託の「長期保有」や「積立て投資」の運用結果を予想している方は
多いと思います。このようなアセットアロケーション分析で重要になってくるのは
資産クラス(アセットクラス)、ごとの期待リターンとリスクの値です。
この値によって結果は予想結果は全く異なるので、この値の考え方を紹介したいと思います。

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投資でわかっていることは過去のこと

他のページでも説明しているとおり、投資は未来のことはわかりません。
わかっていることは過去のことでだけです。
インターネットや本などので
「この株が値上がりする!」
「今年10倍になる銘柄!」
などと紹介されていることがありますが、
こんなことがわかるなら、世の中のみんながお金持ちになっていると思いませんか?
これは、嘘だと思ってください。未来のことは誰にも分らないのです。

過去のデータである程度予測はできる

過去のデータから、何が起こりそうかわかってきます。
例えば天候。夏になると暑くなりますよね。
これは誰もが知っている当たり前のことですが、これまで
過去に何十年も必ず夏になると暑くなっているから、みんなが無意識で
予測しているのです。
「夏は暑くなる」
「冬は寒くなる」
「春は花粉が舞う」
これらは過去のデータを使って、誰もが無意識で予測していることです。

過去データを活用せよ!

天候と同様にアセットアロケーション分析にも過去データを活用し
予測ができないのでしょうか?

答えは・・・使えます!

アセットアロケーションを決めるときには過去のデータを活用することで
予測の精度を上げることができます。
といっても過去1か月や去年のデータではありません。
天候と同様に過去何十年といった膨大なデータを活用するのです。

とはいえ、市場の状況は刻一刻と変化しています。
具体的にいつからいつまでのデータ活用するかについては
次回紹介したいと思います。

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